Credit Risk Analyzer (CRA / Basel II)

Am 01. Januar 2007 trat „Basel II“ in Kraft und stellt damit die aktuelle Basis für die Gesamtheit der Eigenkapitalvorschriften dar. Drei Säulen regeln die Mindestkapitalanforderungen, bankenaufsichtliche Überprüfungsprozesse und die erweiterte Offenlegung (Marktdisziplin).

Der Credit Risk Analyzer unterstützt Sie bei der Einhaltung dieser Vorschriften und wird aus diesem Grund auch Basel II-Lösung genannt. Folgende Kernfunktionalitäten wer

• Bereitstellung aller Kalkulationsansätze (KSA, IRB-F, IRB-A) für die verschiedenen Risikoarten im Bereich der Kreditrisiken
• Ermittlung der Eigenkapitalunterlegungsbeträge für Vorleistungs-, Abwicklungs-, Verwässerungs- und Ausfallrisiken
• Behandlung komplexer Finanzprodukte wie Asset Backed Securities und Kreditderivate
• Eigenkapitalsparende Verteilung der Sicherungsinstrumente durch verschiedene Optimierungsverfahren
• Ermittlung der Kreditrisiken unter veränderten Parametern (Stresstests)
• Erfüllung der Historisierungsanforderungen und Unterstützung von internen Modellen zur Schätzung von PD, LGD und CCF (auch bei Validierung und Kalibrierung von internen Modellen)
• Plattform für Offenlegung und internes Reporting mit vorkonfigurierten Reports
• Abbildung internationaler Anforderungen durch die Parametrisierbarkeit der Berechnungsmethoden zur Abbildung nationaler Anforderungen
• Nutzung der SAP Infrastruktur zur Nachvollziehbarkeit und Versionisierung

SKS kann seine Kunden bei der Implementierung, insbesondere dem Customizing bankspezifischer Anforderungen, dem Releasewechsel und der fachlichen Testplanung und -durchführung und der damit verbundenen Fehlerbehandlung / -behebung sowie der BW Umsetzung von Offenlegung und Reporting (Säule III) unterstützen.