Risikotragfähigkeit

Zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 64a VAG i.V.m den MaRisk VA müssen Versicherungsunternehmen ihre Risikotragfähigkeit (unter Berücksichtigung des ORSA (Own Risk and Solvency Assesment) darstellen. Daneben sind weiterhin aktuelle handelsrechtliche (beispielsweise das Aufgreifkriterium für das Anlagevermögen) und aufsichtsrechtliche Anforderungen (beispielsweise bzgl. der Frage welche Eigenmittel unter welchen Voraussetzungen ansetzbar sind) zu erfüllen. Bei dieser Aufgabe unterstützt sie unser Tool.  Auf Grundlage unternehmensspezifisch ermittelter Volatilitäten und Daten: ermittelt es den verfügbaren Value at Risk,

  • vergleicht es mit dem tatsächlichen Value at Risk aus Kapitalanlage, Bonitätsrisiko, Konzentrationsrisiko, Versicherungsgeschäft und operationellen Risiken,
  • zeigt Über- und Unterdeckungen
  • zeigt an um welchen Betrag das jeweilige Exposure erhöht werden (unter der Nebenbedingung, dass der verfügbare Value at Risk nicht überschritten wird und
  • weist das freie VaR-Budget aus.

Entsprechend der Vorgaben von Solvency II nutzt das Tool primär den Value at Risk als Risikokennzahl. Optional können Sie sich auch den Expected Shortfall ausgeben lassen, also den erwarteten Verlust in den Fällen, in denen die VaR-Grenze überschritten wird. Hierdurch ermöglicht das Tool eine realistischere Risikoabschätzung und erhöht damit die Aussagekraft der Risikotragfähigkeit über die rechtlichen Vorgaben hinaus und ist als operatives Steuerungsinstrument einsetzbar.

Abbildung: Übersichtliche Eingabe der Modellparameter / Risikotragfähigkeit auf einen Blick

Durch die Nutzung von Excel zur Parametereingabe und Ergebnisausgabe und die Anbindung an Datenbanken wie Access ist eine hohe Bedienerfreundlichkeit gewährleistet, während die Verwendung der Statistiksoftware R im Kern des Tools für genaue Ergebnisse, hohe Leistungsfähigkeit und Erweiterungs- und Ergänzungspotential sorgt.

Ansprechpartner

Christian Schätzle, Bereichsleiter Versicherungen
Telefon: +49 (0) 700.36 01 70 00
Telefax: +49 (0) 700.36 01 70 11
E-Mail: versicherungen@sks-ub.de

Owe Jessen, Consultant Versicherungen
Telefon: 0162 286 2063  
E-Mail: owe.jessen@sks-ub.de

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