Interne Risikomodelle für Versicherungen
Zeit für Veränderungen
Solvency II fordert eine risikoorientierte Bewertung der Kapitalausstattung in Versicherungen, um den Solvabilitätsanforderungen zu genügen.
Aufgrund der Spezifität des Versicherungsgeschäfts nimmt eine Vielzahl der Unternehmen die Herausforderung einer internen Risikoquantifizierung an. Hierzu sind umfangreiche Modellierungen notwendig, welche komplexe Berechnungen mit aufwendigen Datenanalysen erfordern. Vollständige Anwendungen erbringen die Möglichkeit einer komplexen, übergreifenden Lösung zur Dynamischen Finanzanalyse (DFA) und internen Risikomodellierung.
Mit unserer Solvency II-Lösung iCALC VU sind wir in der Lage aus verschiedenen Modellen mittels Monte-Carlo-Simulation stochastische Cashflows für zukünftige Jahre zu projizieren und diese in GuV-/Bilanzformat und diversen Berichten auszuwerten.
Dazu sind Erfahrungen mit der Modellierung und technischen Abläufen erforderlich. Diese Erfahrungen bieten Ihnen die Experten der SKS.
Ihr Kontakt
In einem Workshop besprechen wir gern die individuellen Herausforderungen in Ihrem Unternehmen auf dem Weg zu einem internen Modell.
Ansprechpartner:
Christian Schätzle, Bereichsleiter Versicherungen
Telefon: 0163/360 17 19
E-Mail: christian.schaetzle@sks-ub.de