Risikomanagement-Methodik der SKS
Umfassender Ansatz
Mit Hilfe der Risikomanagement-Methodik der SKS können Risiken in verschiedenen Bereichen eines Kreditinstituts identifiziert, analysiert und gesteuert werden.
Kreditrisiko
Ratingverfahren, PD-Prognose
- Aufbau von Ratingsystemen zur Erfassung und Auswertung interner wie auch externer Ratinginformationen
LGD-Prognose, CCF-Prognose
- Sammlung von historischen Verlustdaten
- Datenpooling
- LGD- und CCF-Methodenentwicklung auf Basis eines reichhaltigen statistischen Werkzeugkastens
- Bewährte Prozesse
- Anwendung von LGD und CCF für die Umsetzung der SolvV und zu internen Zwecken
Portfoliomodelle
- Kreditportfoliomodelle auf Basis von effizienter Montecarlo-Simulation oder CreditRisk+
- Integration in die Gesamtbanksteuerung
- Optimierte technische Umsetzungen
Liquiditätsrisiko
- Am VaR orientierter Ansatz zur detaillierten Modellierung von Liquiditätsrisiken
- Berücksichtigung aller Geschäftsarten vom laufenden Konto über Avale, Akkreditive bis zu Derivaten
Marktpreisrisiko
- Aufbau eines internen Modells
- Back-Testing/Stress-Testing
- Validierung des Modells
- Installation von Informations-prozessen
- Unterstützung bei der Prüfung zur Anerkennung des internen Modells
Operationelles Risiko
- Systematisierung der Risikobereiche
- Behebung von Schwachstellen
- Quantifizierung und Steuerung der Risiken