Datenanforderungen und Datenaggregation im Rahmen der Trade Repositories

Der Baseler Ausschuss ist der Meinung, dass die zentrale Sammlung von Daten zu OTC-Derivate-Transaktionen die Transparenz der Märkte steigert und Missbrauch verhindert. Aufbauend auf dem im August 2011 veröffentlichten Konsultationspapier haben der Ausschuss für Zahlungsverkehrs- und Abrechnungssysteme (CPSS) und der technische Ausschuss der IOSCO ihren Abschlussbericht zu den Fragen veröffentlicht, wie Daten zu OTC-Derivaten im Transaktionsregister (Trade Repository) gesammelt, gespeichert und verbreitet werden sollen.

Der vorgelegte Report spezifiziert die von den Instituten mindestens an das Transaktionsregister zu meldenden Daten, sowie die Daten und Datenformate für die Meldungen der Transaktionsregister an die Aufsicht. Die relevanten Daten sollen auf Transaktionsebene gesammelt werden, wobei als relevante Daten insbesondere der Kontrahent, Underlying, Ereignisdaten oder auch operationelle Daten, wie Transaktionsnummer, Kundenummer, …,  angesehen werden. Dabei kann zum Teil auf die in den Master Agreements und Credit Support Annexes dokumentierten Daten zurückgegriffen werden, gleichwohl liegen diese aktuell nicht bei den Transaktionsregistern vor. Der Report enthält daher auch Ansätze, diese Datenlücken zu überbrücken.

Daneben werden der Zugang der Aufsicht zu den Daten sowie die Offenlegung von Daten unter dem Gesichtspunkt der Vertraulichkeit diskutiert. In diesem Zusammenhang wird ferner auf die Datenaggregation unter Verwendung von für die Bankenaufsicht geeigneter Tools eingegangen. Im Vordergrund der Diskussionen um die Aggregation steht die Schaffung eines Systems zur Identifizierung rechtlicher Einheiten (system of legal entity identifiers (LEIs), welches einen wesentlichen Beitrag für eine sinnvolle Aggregation leisten kann. Im Zusammenhang mit der Schaffung eines solchen, international einheitlich verwendbaren Systems, wird zukünftig ein eigenständiges Konsultationsverfahren eingeleitet.