Integriertes Ratingsystem zur Erfüllung der Eignungsvoraussetzungen für den IRBA

Das Integrierte Ratingsystem IRS begegnet den gesetzlichen Anforderungen und Eignungsvoraussetzungen mit folgenden Komponenten:

• Verfahrensspezifische Lösungen für alle SolvV-relevanten Forderungsklassen unter Zusammenführung bonitäts- und transaktionsbezogener Risikomerkmale.
• Berücksichtigung quantitativer und qualitativer Bewertungskriterien sowie länderspezifischer Einflussfaktoren. Abbildung kontrahenten- oder objektbezogener Adressenausfallrisiken.
• Importfunktionalitäten zur Einbeziehung von kontrahentenspezifischen Einflussnahmen bei der Ratingermittlung (Supportverpflichtungen etc.).
• Exportfunktionalitäten zur Weiterleitung von Ratinginformationen an Reporting- und Auswertungssysteme.
• Modularer Aufbau der Systemkomponenten: Ratingerstellung, Ratingverwendung, Datenhaltung (Historisierung).
• Prozessbeschreibungen zum Versionsmanagement und zur aufsichtlich konformen Historisierung von Ratinginformationen.
• Intuitive Benutzerführung durch Microsoft-basierte Benutzerschnittstellen und Möglichkeit zur Online-Integration verfahrensbezogener Analystenleitfäden.
• Workflow-Funktionalitäten zur Abbildung der aufsichtsrechtlich geforderten Integration von unabhängigen Risikoüberwachungseinheiten (Risikomanagement) in den Ratingprozess.

Das IRS schließt Verfahrensabläufe, Steuerungs- und Kontrollmechanismen im Sinne der an SolvV-konforme Ratingsysteme zu richtenden Forderung nach klar dokumentierten Verantwortlichkeiten ein. Deren Umsetzung erfolgt mit Hilfe eines rollenspezifischen Berechtigungskonzepts. Die unterschiedlichen Bearbeitungszustände der Ratingbögen und ein integriertes Vier-Augen-Prinzip bilden die obligatorische Einflussnahme der Risikoüberwachungseinheit ab und erlauben eine nachhaltige Überprüfung der Ratingergebnisse.

Die SKS Unternehmensberatung offeriert im Rahmen der Systemimplementierung folgende Alternativen:

• Am KSA orientieren sich Microsoft-basierte Lösungen, mit deren Hilfe eine dezentrale Bewertung kundenbezogener und objektbezogener Adressenausfallrisiken für Kreditvergabe- oder interne Steuerungszwecke vorgenommen wird.
• Die Verwendung des IRBA macht aufgrund der Rekalibrierungserfordernisse die Erweiterung um eine Datenbankkomponente (Zentrales Auswertungssystem - zAs) erforderlich, auf deren Basis eine Zusammenführung und Analyse der dezentral ermittelten Ratingergebnisse erfolgt.

Die mehrschichtige Architektur garantiert ein hohes Maß an Flexibilität bei gesetzlich oder organisatorisch bedingten Änderungen der Systemanforderungen. Aufgrund der Trennung von Ratingerstellung und Datenhaltung (Historie) sind verfahrensspezifische Erweiterungen des IRS um neue Geschäftsbereiche und Risikoaktiva auch nachträglich realisierbar.

Durch den modularen Aufbau des IRS werden Institute, die den Partial Use anstreben, in die Lage versetzt, die für den IRBA gesetzlich vorgegebenen Historisierungsvoraussetzungen sukzessive zu erfüllen. Die schrittweise Systemeinführung macht es möglich, frühzeitig mit den aufsichtlich relevanten Praxistests zu beginnen und die zur Erfüllung der Eignungsanforderung vorgeschriebene Umsetzungsplanung auf eine einheitliche technische Grundlage zu stellen. Am KSA orientieren sich Microsoft-basierte Lösungen, mit deren Hilfe eine dezentrale Bewertung kundenbezogener und objektbezogener Adressenausfallrisiken für Kreditvergabe- oder interne Steuerungszwecke vorgenommen wird. Die Verwendung des IRBA macht aufgrund der Rekalibrierungserfordernisse die Erweiterung um eine Datenbankkomponente (Zentrales Auswertungssystem - zAs) erforderlich, auf deren Basis eine Zusammenführung und Analyse der dezentral ermittelten Ratingergebnisse erfolgt.

Für weitere Informationen zu unserem Produkt wenden Sie sich bitte an folgende Ansprechpartner:

Dr. Guido Golla
Telefon:0163/360 17 17
E-Mail: guido.golla@sks-ub.de

Olivier Kortmann
Telefon:0163/360 17 18
E-Mail: olivier.kortmann@sks-ub.de

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